Matematyka finansowa i modelowanie II (FINC 621) to klasa na poziomie magisterskim, która jest obecnie oferowana na Uniwersytecie Loyola w Chicago w okresie zimowym. FINC 621 bada tematy w finansach ilościowych, matematyce i programowaniu. Zajęcia mają charakter praktyczny i składają się z wykładu i części laboratoryjnej. Laboratoria wykorzystują język programowania R, a uczniowie muszą przesłać swoje indywidualne zadania na końcu każdej klasy. Celem końcowym FINC 621 jest dostarczenie uczniom praktycznych narzędzi, za pomocą których mogą oni tworzyć, modelować i analizować proste strategie transakcyjne. Kilka użytecznych odnośników R O instruktorze Harry G. jest starszym handlowcem ilościowym dla firmy handlowej HFT w Chicago. Posiada tytuł magistra inżyniera elektrotechniki i magistra matematyki finansowej na Uniwersytecie w Chicago. W wolnym czasie Harry uczy kurs na poziomie magisterskim z Quantitative Finance na Uniwersytecie Loyola w Chicago. Jest także autorem Quantitative Trading z R. Strategie transakcyjne i modele Strategie handlowe i modele Inne strategie handlowe CCI Correction Strategia, która wykorzystuje cotygodniowe CCI do dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI w celu generowania sygnałów transakcyjnych CVR3 VIX Market Timing Opracowane przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii SampP 500 Gap Trading Różne strategie dla handlu oparte na lukach cen otwarcia Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje Ichimoku Chmura, aby ustawić odchylenie handlowe, zidentyfikować korekty i sygnalizować krótkoterminowe punkty zwrotne Ruchome tempo Strategia, która wykorzystuje trzystopniowy proces do identyfikacji trendu, czekania na korekty w obrębie tego trendu, a następnie identyfikowania odwrócenia, które sygnalizuje koniec korekty Wąski zasięg Dzień NR7 Opracowany przez Tony'ego Crabela, strategia wąskiego zakresu dnia szuka skurczów zasięgu, aby przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również wykorzystać tę technikę do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów. Backtesting Simple Trading Trading Strategy Uwaga: ten post NIE jest poradą finansową Jest to po prostu fajny sposób na poznanie niektórych możliwości R do importowania i manipulowania danymi. Niedawno przeczytałem post na temat Proroka ETF, który badał interesującą strategię handlu akcjami w Excelu. Strategia jest prosta: znajdź najwyższy punkt w magazynie w ciągu ostatnich 200 dni i policz liczbę dni, które upłynęły od tego wysokiego. Jeśli jego czas trwania był dłuższy niż 100 dni, należy posiadać akcje. Jeśli to było8217s więcej niż 100 dni, don8217t jest właścicielem. Ta strategia jest bardzo prosta, ale daje imponujące wyniki. (Należy jednak pamiętać, że w tym przykładzie wykorzystano dane, które nie zostały skorygowane z podziałem lub dywidendami i mogą zawierać inne błędy, a ponadto pomijamy koszty handlowe i opóźnienia w realizacji, które mają wpływ na skuteczność strategii.) Wdrożenie tej strategii w R jest proste, i zapewnia wiele korzyści w porównaniu z Excelem, z których głównym jest to, że ściąganie danych giełdowych na R jest łatwe, i możemy przetestować tę strategię na szerokim zakresie indeksów przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Przede wszystkim pobieramy dane do GSPC za pomocą quantmod. (GSPC oznacza indeks SampP 500). Następnie skonstruujemy funkcję do obliczania liczby dni od n-dniowego maksimum w szeregu czasowym oraz funkcji do realizacji naszej strategii handlowej. Ta ostatnia funkcja przyjmuje dwa parametry: n-dzień, którego chcesz użyć, a liczba dni, które minęły, utrzymasz zapasy. Przykład to 200 i 100, ale możesz łatwo zmienić to na 500-dniowe maksimum i zobaczyć, co się stanie, jeśli wstrzymasz akcje o 300 dni przed tym, zanim się wycofasz. Ponieważ ta funkcja jest sparametryzowana, możemy łatwo przetestować wiele innych wersji naszej strategii. Podejmiemy początek naszej strategii zerami, więc będzie to ta sama długość co nasze dane wejściowe. (Jeśli chcesz bardziej szczegółowe wyjaśnienie funkcji "Oddech", zobacz dyskusję na temat sprawdzania poprawności krzyżowej). Mnożymy wektor pozycji (0,1) przez zwroty z indeksu, aby przywrócić naszą strategię8217. Teraz tworzymy funkcję zwracającą niektóre statystyki dotyczące strategii handlowej i porównujemy naszą strategię z benchmarkiem. Nieco arbitralnie, I8217ve zdecydował się spojrzeć na skumulowany zwrot, średnią roczną stopę zwrotu, stosunek sharpe, wygraną, średnią roczną zmienność, maksymalną wypłatę i maksymalną wypłatę za długość. Inne statystyki byłyby łatwe do wdrożenia. Jak widać, ta strategia jest korzystniejsza niż domyślne podejście 8220buy-and-hold8221. Na koniec testujemy naszą strategię na 3 innych indeksach: FTSE, który reprezentuje Irlandię i Wielką Brytanię, indeks przemysłowy Dow Jones. który pochodzi z 1896 r. i N225. który reprezentuje Japonię. I8217ve funkcjonalizował cały proces, dzięki czemu możesz przetestować każdą nową strategię za pomocą 1 linii kodu: Nigdy nie przegap aktualizacji Zapisz się do R-bloggerów, aby otrzymywać wiadomości e-mail z najnowszymi postami R. (Nie zobaczysz tej wiadomości ponownie.) Top 5 popularnych strategii handlowych Ten artykuł pokaże Ci niektóre z najbardziej popularnych strategii handlowych, a także, w jaki sposób możesz przeanalizować plusy i minusy każdego z nich, aby wybrać najlepszy dla twojego osobistego stylu handlu. . Pięć najważniejszych strategii, które omówimy, to: Breakouts to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych na rynku w handlu. Polegają one na określeniu kluczowego poziomu cen, a następnie kupowaniu lub sprzedawaniu w postaci przedziałów cenowych na ustalonym wcześniej poziomie. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę, aby przełamać poziom, to nadal będzie zmierzać w tym kierunku. Koncepcja przełamania jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek zaczyna trendować i poruszać się silnie w jednym kierunku, handel breakout zapewnia, że nigdy nie przegapisz ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, wypady są stosowane, gdy rynek znajduje się już na skrajnych wysokich minusach minionej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal rosnąć wraz z trendem i rzeczywiście przełamać ekstremalne wartości i kontynuować. Mając to na uwadze, aby skutecznie wziąć udział w wymianie handlowej, musimy po prostu złożyć zamówienie tuż nad wysokim lub tuż poniżej niskiego poziomu, aby handel został automatycznie wprowadzony po zmianie ceny. Są to tak zwane zamówienia limitów. Bardzo ważne jest unikanie wyprysków, gdy rynek nie jest trendy, ponieważ spowoduje to fałszywych transakcji, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma impetu, aby kontynuować ruch poza skrajnymi wzlotami i upadkami. Kiedy cena uderza w te obszary, zwykle spada z powrotem do poprzedniego przedziału, powodując straty dla handlarzy próbujących utrzymać kierunek ruchu. Retracements Retracements wymagają nieco innego zestawu umiejętności i obracają się wokół przedsiębiorcy identyfikując jasny kierunek, w którym cena ma się wprowadzić, i zyskują pewność, że cena będzie nadal rosnąć. Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym ruchu w oczekiwanym kierunku, cena zostanie tymczasowo odwrócona, gdy inwestorzy zaczną czerpać zyski, a nowicjusze będą próbować handlować w przeciwnym kierunku. Te wycofania lub retracements faktycznie oferują profesjonalnych handlowców o znacznie lepszej cenie, do której można wejść w oryginalnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Przy handlu zwrotnym wsparcie i opór jest również używany, tak jak w przypadku przerw. Analiza fundamentalna ma również kluczowe znaczenie dla tego rodzaju transakcji. Kiedy nastąpi pierwszy ruch, inwestorzy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały już naruszone w pierwotnym ruchu. Zwracają szczególną uwagę na kluczowe poziomy wsparcia i ruchu oporu oraz obszary na wykresie cenowym, takie jak poziomy 00. Są to poziomy, na które będą kupować lub sprzedawać od później. Retracements są wykorzystywane wyłącznie przez traderów w czasach, gdy krótkoterminowe nastroje są zmieniane przez wydarzenia gospodarcze i wiadomości. Ta wiadomość może spowodować tymczasowe wstrząsy na rynku, które powodują te retracements w stosunku do kierunku pierwotnego ruchu. Początkowe powody tego ruchu mogą nadal obowiązywać, ale krótkoterminowe zdarzenie może wywołać u inwestorów nerwowość i przynieść zyski, co z kolei spowoduje zniesienie. Ponieważ warunki początkowe pozostają takie, oferują innym inwestorom branżowym możliwość powrotu do ruchu po lepszej cenie, co bardzo często robią. Handel wymianami handlowymi jest generalnie nieskuteczny, gdy nie ma wyraźnych zasadniczych powodów takiego przeniesienia. Dlatego jeśli widzisz duży ruch, ale nie potrafisz zidentyfikować wyraźnego podstawowego powodu tego ruchu, kierunek może się szybko zmienić, a to, co wydaje się być zrekompensowaniem, może faktycznie okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. Spowoduje to straty dla każdego, kto próbuje handlować zgodnie z pierwotnym posunięciem.
Comments
Post a Comment